Anna Yakunina, 9 Ekim 1968'de Moskova'da GITIS öğrencilerinden oluşan bir ailede doğdu. Annesi Olga Velikanova Stanislavsky Tiyatrosu'nun yönetmeni oldu, babası Alexander Yakunin Mossovet Tiyatrosu'nda oynadı. Okuldan sonra St. Petersburg'daki Vaganova Koreografi Okulu'na girdi, burada 4 yıl eğitim aldı ancak mezun olmadan Moskova'ya döndü. Moskova'da, Halk Dansı Topluluğu'nun Igor Moiseev yönetiminde Stüdyo Okulu'ndan mezun oldu. 1986'da GITIS (B. G. Golubovsky oyunculuk grubu programı) yönetmenlik fakültesine girdi ve 1990'da mezun oldu. GITIS'ten sonra Satirikon Tiyatrosu'nda oynadı. 2004 yılında Mark Zakharov tarafından Lenkom'a davet edildi ve o zamandan beri Lenkom topluluğunun üyesidir.